Арбитраж

Арбитраж – это справедливое решение ( в переводе с французского )

С экономической точки зрения арбитраж – это спекуляция. Купить дешевле – продать дороже. Арбитражер занимается поиском возможностей заключения разнонаправленных сделок ( например: на одном рынке купить товар дешевле, а на другом продать этот же товар по более высокой цене) с гарантированной прибылью и отсутствием рисков.

Арбитраж действительно позволяет прийти к «справедливому решению» относительно стоимости товара за счет быстрого выравнивания цен на всех рынках. Продавая на рынке с более высокой ценой арбитражер тем самым сбивает цену. Покупки на дешевом рынке увеличивают спрос и цена растет.

Возможен ли арбитраж на Форекс?

Вариант купить в одном ДЦ и продать в другом, но дороже – в принципе возможен, но разница наверняка будет на порядок меньше расходов на комиссионные и издержки на переводы средств туда-сюда. Рынок Форекс – электронный, а значит – быстрый. В наше время уже не найти таких существенных различий в ценах двух брокеров, которых хватило бы для извлечения прибыли.

Как еще люди пытаются использовать арбитраж на Форекс.

Некоторые трейдеры стараются умудриться сыграть на разнице цен связанных валютных пар внутри одного дилингового центра.

Что значит связанных?

Например: самый простой пример связанных валют NZD/USD и AUD/USD. Они активно торгуются в одно и то же время, и их графики почти повторяют друг друга. В момент выхода важной новости по доллару США и резкого скачка цен, эти пары подпрыгивают синхронно, но на разную величину. Арбитраж заключается в том, чтобы продать ту пару, которая выросла больше и соответственно купить валюту, которая недотянула. Когда рынок успокаивается – цены выравниваются, сделки закрываются и разница оседает на депозите.

Пытаться то люди пытаются, но только все равно с учетом спредов и комиссий разрыв цен бывает настолько мал, что заработать таким арбитражем на деле практически нереально.

Есть еще схема сложного арбитража. Например: одновременно купить GBP/USD, продать USD/JPY и продать GBP/JPY , усмотрев момент, когда такие мудреные операции обещают прибыльную разницу. Но, во-первых: сомнительно, что прибыль покроет издержки, а во-вторых: если брокер заметит эту махинацию – скорее всего сделки будут аннулированы.

Форекс – это арбитраж во времени

Как и любая другая спекуляция, Форекс – это игра на разнице цен во времени. Купил, подождал, продал. Но уже дороже. Задача трейдера: постараться каким-то образом заранее узнать в какую сторону изменится курс через некоторое время.

Такой взгляд на арбитраж наталкивает на мысль: Если курсы всех валют взаимосвязаны, возможно, что цена одной валютной пары двигается с небольшим запаздыванием и какой-то более быстрый инструмент может предупредить о приближающемся развороте или резком ускорении. Можно ли на этом сыграть?

Я попытался сделать индикатор для такого подобия арбитража.

Чтобы было удобнее сравнивать различные торговые инструменты на предмет скорости реакции понадобился индикатор, в котором можно задавать исходную валютную пару ( или символ CFD, фьючерса и т.д.)

Например: Есть 2 очевидных альтернативы доллару США – это Евро и Золото. Логично предположить, что когда падает доллар – растет и EURUSD и GOLD ( или XAUUSD) (Практика показывает, что так оно и есть, но лично у меня пока не получилось выделить четкие сигналы для 100% получения прибыли)

Я добавил входные параметры в обычный AO Билла Вильямса, чтобы можно было вводить символ для расчета и настраивать периоды скользящих средних. ( Подробнее про полученный индикатор расписано в статье самый лучший осциллятор )

Теперь появилась возможность добавить индикатор одного торгового инструмента на график другого. Я, например, помещал индикаторы USD/JPY и GBP/USD на график GBP/JPY, когда ФунтоЙена имела бешеную волатильность и позволяла заработать в день по 200 пунктов.

Я использовал его следующим образом:

Когда USD/JPY и GBP/USD двигаются в одном направлении, например вниз (столбики обоих индикаторов сменяются на красные), начинает резко падать и GBP/JPY и наоборот. Соответственно: продаем или покупаем.

Если кого-то заинтересовал подобный подход, то Вы можете скачать этот индикатор. Возможно Вам удастся найти какие-то зависимости в движении валютных пар, которые Вы используете в своей торговле. Здесь есть еще краткая статья как написать индикатор. В ней также описано как и куда помещать пользовательские индикаторы и как их редактировать.

Такой вот возник немного нестандартный взгляд на арбитраж. Вообще, давно замечено, и не только мной, что рынок – очень хитрый зверь, который мгновенно приспосабливается к любым торговым системам и популярным индикаторам.

Выигрывает тот, кто находит свои уникальные способы игры.

Успехов Вам, коллеги!

Категория: Обучение | Отзыв: Govorun (23.09.2011) 10898